Если Вы скачиваете с сайта, то как и любое изображение: нажмите правой кнопкой мыши на изображение и выберите Сохранить изображение как ... (Save Image As...), чтобы сохранить фотографию.
А как установить живые обои на рабочем столе, читайте в нашей статье: